Marché
| Sens | Type | Strike | Qté | Prime |
|---|
La volatilité implicite est la valeur de σ qui, mise dans Black-Scholes, redonne le prix observé.
Elle se calcule par Newton-Raphson (on utilise le vega comme dérivée), avec un repli sur la dichotomie.
Les paramètres S, T, r et q sont ceux du panneau Marché.
Une banque vend une option au prix Black-Scholes (avec la vol du panneau Marché, la vol implicite), puis se couvre en détenant delta actions, réajusté régulièrement. Le cours évolue avec la vol réalisée. Combien gagne ou perd la banque ?
Ton portefeuille d'options virtuel
100 000 crédits virtuels pour acheter et vendre des calls et des puts sur de vrais titres (Apple, TotalEnergies, CAC 40…), suivre ton P&L et te mesurer aux autres joueurs. Simulation éducative : aucun argent réel.
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1 contrat = 100 options. Achat au prix vendeur (ask), vente au prix acheteur (bid), écart de 1 %. Vendre une option immobilise une marge de 20 % du cours + la prime.